Shiva es un enemigo recurrente en la saga Streets of Rage que ya hemos podido ver en la segunda, tercera y cuarta entrega. También es el guardaespaldas personal de Mr. X y uno de los miembros más poderosos del Sindicato, pero después de los hechos narrados en Streets of Rage 4 se descubre su nueva vida consagrada a la fe budista y como profesor de artes marciales en su dojo. Ahora su camino de redención lo lleva a unirse a Axel Stone en su misión para para los pies a Mr. X. Sus habilidades se pueden ver en el tráiler que acompaña la noticia.
La policía Estel Aguirre es otra jefa convertida en personaje jugable que cambia de bando y se une a los héroes de Streets of Rage con el contenido adicional Mr. X Nightmare. En su caso estamos ante un personaje totalmente nuevo. Por último tenemos a Max Thunder, un profesional de la lucha libre y amigo de Axel Stone al que ya hemos podido ver en otras entregas de la saga como un personaje jugable. En Streets of Rage 4, Max Thunder está sometido al control mental de Ms. Y y aparece como un jefe.
Mr. X Nightmare también presenta un modo de supervivencia que reta a los jugadores a demostrar sus capacidades, añade la posibilidad de crear un estilo de lucha adaptado con nuevos movimientos gracias a la personalización de personajes e introduce nuevas armas y enemigos extra. Asimismo, se amplía la banda sonora con música original de Tee Lopes, compositor y arreglista que ha participado en títulos como Sonic Mania, League of Legends y Monster Boy and the Cursed Kingdom.
Junto al contenido de pago Mr. X Nightmare se distribuirá una actualización gratuita que añadirá el nuevo modo de dificultad New Mania+.