Hennig es ampliamente conocida por su trabajo en la serie Uncharted de Naughty Dog. Dirigió el primer juego para PlayStation 3 y sirvió como directora creativa en la segunda y tercera entrega de la franquicia. Sin embargo, el origen de su carrera en la industria de los videojuegos se remonta a los años 80, cuando empezó a desarrollar para Atari 7800. Durante la época de los 16 bits trabajó en Electronic Arts en juegos como Desert Strike: Return to the Gulf y Michael Jordan: Chaos in the Windy City. Posteriormente fichó por Crystal Dynamics para ejercer de escritora y directora de la franquicia Soul Reaver / Legacy of Kain, otra franquicia que al igual que Uncharted forma parte de la historia de los videojuegos.
Cuando en 2014 abandonó Naughty Dog volvió a Electronic Arts para trabajar en Visceral Games, estudio que terminó cerrado y en consecuencia el juego de acción ambientado en el universo de Star Wars en el que trabajaba como directora creativa fue cancelado. El pasado mes de junio Henning confirmó que había dejado Electronic Arts para fundar su propio estudio independiente, con el que busca explorar las posibilidades de la realidad virtual y trabajar en juegos más pequeños.