@LEFTFIELD Yo tuve una sensación parecida. Sobre todo en los sentidos de "hago cosas pero no tengo la sensación de estar avanzando realmente" y en el sentido de agobiarme/abrumarme por el tema de las armas (sentimiento que vas a tener durante todo el inicio) en plan "he pillado un arma que por fin quita y me ha durado 1 asalto, algo estoy haciendo mal" y pensar "venga ahora otra vez a por armas", aunque llegado un momento conseguirás armas con una durabilidad aceptable (que no perfecta, porque para que te hagas una idea, ni siquiera la espada maestra es irrompible en el juego base) y con un buen índice de daño que te ayudarán a matar rápido a esos enemigos que al principio te costaba la vida matarlos. Eso sí, aquí no vas a avanzar en forma de "ahora mi fuerza es nivel 1 y tras hacer 10 santuarios y una bestia divina la tendré al nivel 12", aquí tu fuerza es base y lo que cambia es el daño que hace el arma. También tiene un sistema de combate y esquiva algo extraño de primeras y que requiere tiempo para aprenderlo y que una vez que lo hagas, vas a disfrutar muchísimo más.
Yo te recomiendo que sigas avanzando, básicamente acabas de empezar, es de lo que me di cuenta cuando jugué; hasta que llegas a Kakariko es un prólogo del juego, una vez consigues la misión de las 4 bestias divinas (la misión esa de los 4 puntos a tomar por saco) y la misión de los recuerdos, empieza el juego de verdad. Cuando llegues a la primera bestia divina (en mi caso fue la de la aldea de los Zora), te va a encantar, estoy seguro y es cuando vas a empezar a notar progresión y a notar ese "estoy avanzando en la historia, me voy enterando de cosillas" y "venga a por la siguiente bestia!!"; y el tema de los recuerdos mola mucho el enterarte de toda la historia a modo de flashbacks y tal.
Lo de los indicadores del mapa existen, pero a diferencia de otros juegos del estilo donde escalas la torre y ya se te marca todo lo de la zona, aquí tienes que ir a los puntos para que se te vaya marcando que X monte se llama así, X lugar se llama de tal forma... Es un juego que potencia la exploración propia por así decirlo, en plan ver una montaña al fondo y decir "voy a escalarla" o mirar el mapa y acercar la cámara y ver que en una pradera hay una formación rocosa que te llama la atención y decir "voy para allá a ver qué hay" y de repente, mientras escalas esa montaña, empieza a sonar el sensor Sheikah para decirte que cerca hay un santuario y ponerte a buscarlo; o estar andando por esa pradera y escuchar a lo lejos la balada de Nyel y ponerte a buscarle para que te cuente una historia y con ello desbloquees una prueba heroica, etc etc etc
El puntito negro que tiene el juego son las secundarias, muchas de ellas no dejan de ser misiones de recadero y la recompensa por completarlas muchas veces no va más allá de unas rupias; es el punto negro porque, al menos para mí, no son satisfactorias porque 1) no te dan sensación de progreso real y 2) no son misiones trabajadas, muchas de ellas son en plan recadero de conseguir X cantidad de un material o encender X almena. Tal vez eso es lo que estés notando también, que esas secundarias no son del nivel de juegos como Skyrim.
No sé, mi consejo es ese, sigue adelante porque al final te va a molar, estoy seguro. Como digo me veo bastante reflejado en este comentario porque mi inicio en el juego fue muy similar de tener esa sensación de "tiene todo para encantarme pero no me engancha" pero una vez que empieces con las bestias divinas y a entender que la exploración propia siempre o casi siempre tiene recompensa (en forma de santuario, de algún arma perdida interesante o simplemente de algunos paisajes preciosos) vas a disfrutar de una obra maestra.