A la pared me imagino te refieres a la linea telefonica, claro que debes de poner un modem DSL/ADSL o si te refieres a la TV por cable es un CABLE-MODEM, si no quieres tener este modem extra deberias haber comprado el MODEM-Router ADSL o CABLE de Linksys.
Como sea, ya que tienes ese MODEM asegurate primero en saber si es un MODEM nada mas o tiene integrado un router, si solo es el modem en el linksys deberas de configurar el usuario y contraseña que te haya dado la compañia que te ofrece el internet y el modo de coneccion con su servidor de acceso -p. e. PPPoE o PPPoA, etc.- esto te lo indica la compañia, asi el Linksys se encarga de hacer la conexion a internet y ademas de servir de router para todas la maquinas que se conecten a el por cable o por WiFi.
Si el modem tiene router integrado tienes 2 opciones:
O deshabilitas el servicio de router del modem, asi el linksys se encarga de todo.
O deshabilitas el servicio de Router del linksys y lo configuras como Punto de Acceso -Acces Point o sus siglas en ingles AP-, asi el linksys solo se encarga de comunicar los aparatos Inalambricos con el modem-router para que este les permita el internet y ademas servir de swich -aprovechando esos 4 puertos ethernet que tiene el linksys para conectar 4 aparatos via cable de red ademas de los conectados por WiFi-.
Si el modem tiene router integrado podras entrar a las opciones del aparato escribiendo la IP del modem-router en tu navegador y si solo es un modem simple no existen opciones de configuracion, igual en el Linksys entras con la IP 192.168.1.1 que es la de fabrica. igual tu puedes cambiar la IP desde las opciones.