Los "seguratas" en españa no tienen derecho a practicamente hacer nada.
No pueden retenerte, no pueden confiscarte nada, en fin, practicamente no pueden hacer nada, tampoco pedirte que enseñes el dni o el bolso.
Otra cosa es que si no has hecho nada, pues no hay inconveniente en colaborar para demostrar que no has hecho nada
Eso si, fuera de españa, no se como ira la cosa.