Exacto, por cada nuevo fondo que hagas, nueva imagen que pasas al HDD, teniendo así todas las que quieras.
Acuerdate de esto, por que puede llegar a que te lies a probar a poner imagenes de fondo, y todas esas imagenes se pasan al hdd.
Luego en Sistema < Memoria < Temas, las puedes borrar, como era de pensar xD