imagino que tendreis proxy en el trabajo (suele ser habitual) asi que imagino tendras que configurarlo en las opciones de internet.
yo lo que hago, para poder acceder a la red y recursos del trabajo SIN tener que pasar toda mi internet por el proxy (que no me interesa y tiene restricciones) es una cosa muy sencilla:
- instalas el vmware player o virtualbox (Gratuitos)
- te haces una maquina virtual (un XP mismo)
- en la maquina virtual configuras la vpn y usas la maquina virtual para lo que tengas que hacer conectado a la red del curro
de este modo, tu pc seguira teniendo acceso a internet sin problemas y sin las limitaciones de los proxys laborales.