Te cuento mi experiencia:
Yo lo jugué hace varios meses también en cooperativo. Lo que hice fue buscar, probando uno a uno, el primer escenario. Y creo recordar que al acabarlo, te cargaba automáticamente el siguiente y te conservaba todo el inventario. Aunque no estoy seguro del todo... Incluso me parece que podías salvar y cargar la partida manteniéndote las armas y demás, (aunque sólo al Host). Prueba y ya me contarás.
Ciertamente se lo podían haber currado un poquito más, que no cuesta nada poner un menú de mierda e implementar un par de funciones más.