Muy buenas.
Pues verás no soy ningún profesional en seguridad ni mucho menos, y que menos que hacker pero bueno algún consejo te puedo dar.
Pues verás, lo más sencill es que cuando apagues el PC apagues el router como se ha hecho toda la vida, desde el botoncito (al menos yo lo he hecho siempre así) y si no tienes el wifi puesto no pasa nada tampoco, no tienes mucho de que preocuparte tampoco por si te lo quitan conexión. Apagarlo desde la BIOS no lo he visto nunca así que no puedo enseñarte, de todas formas busca tu modelo de placa por lo que sabrás el tipo de BIOS que utiliza y así podrás mirar en alguna página de ayuda. Por el contrario has mirado a ver si esa opción va a estar en el mismo router? Prueba a mirar el modelo que tienes y mira en adslayuda que ahí suelen ponertelo todo bastante claro.
Sobre lo del cortafuegos.
Pues que menos ya por pura lógica, que cuantos más cortafuegos mejor, ya que siempre cuanta más seguridad cuanto tonta sea mejor siempre, vamos que si tienes 15 cortafuegos diferentes mejor que mejor, lo que es un poco coñazo alomejor tener que abrir más de uno por necesidad de los juegos online o similares.
Saludos.