Yo tengo cable modem y desde luego que puedes...
Dos opciones comprar una tarjeta de red si tu ordenador no dispone de ella y compartir la conexion o si tu modem tiene una salida ethernet como el mio, con el cable que te viene en la xbox te sirve ;)
Si quieres compartir la conexion --> Cable de par cruzado
Si quieres directo con el paralelo te sirve