Buenas
Si que puedes
En tu pc necesitas dos tarjetas de red, una la wifi con la que te conectas y de esta, compartir la conexion a otra que tengas en el pc( una ethernet rj45) cual tienes que conectar a tu router, cual tienes que activar el dhcp relay,
Todos los pcs que se conecten al router cojeran ip automatica desde tu pc( ya que tu wifi al ponerla en modo compartido, hace que la tarjeta de red ( ethernet rj45 ) se ponga en modo servidor dhcp y este le da las ips a todo lo que se conecte al router, ya que si le activas el dhpc relay al router, este hace de puente transparente de la tarjeta de red de tu pc.
Asi no necesitas ningun proxy por software.
Saludos