Si ya tienes el router inalambrico -viene integrado generalmente el router mas el punto de acceso inalambrico que es la union entre red sin cables con una por cable al cual seria el modem ADSL e internet- debe de estar en modo Infraestructura y asi compartes la conexion a internet con todos los dispositivos inalambricos y por cable.
Si no lo tienes y el modem/router esta conectado fisicamente a la computadora, en la PC tendras que tener una tarjeta inalámbrica sea interna -PCI- o externa -por USB- y esta es la que servira de puente para conectar el PSP al modem/router, revisa la ayuda de windows, en este caso es cuando usas una conexion Ad-hoc.
En DKZ hay un ejemplo de lo que hay que hacer para el modo Ad-hoc, en el ejemplo tenemos lo opuesto , es decir, la consola se conecta por cable a la PC que rcibe el internet por WiFi, pero te servira de referencia para como hacer el puente entre la tarjeta de red por alambre y la tarjeta inalambrica
http://www.dekazeta.net/index.php?showtopic=54691
En resumen:
El modo infraestructura es cuando un router inalambrico es el que une a todos los dispositivos inalambricos, por lo que la red esta centrada a este quien es el que da salida a Internet. Cuando el router se apaga los demas dispositivo pierden comunicacion entre si.
El modo Ad-hoc es cuando cada dispositivo inalambrico se comunica con cada uno y no dependen de un dispositivo central, asi si apagas uno los demas solo lo ignoran y siguen hablandos entre los demas, para acceder a internet uno de los dispositivos debe de compartir su conexion a internet, aqui si dependen para salir a internet de este en particular.
Por dispositivo me rfiero a una PC, uan consola de juegos, etc.
En DKZ hay un ejemplo de lo que hay que hacer, en el ejemplo tenemos lo opuesto a lo que quires hacer