Supongo que te refieres conectarla mediante cable de red o tener los dos dispositivos en una misma red local.
La utilidad es para poder trasnferir archivos desde el pc a la ps3 sin tener que copiarlos en un disco duro externo y por tanto no tener la limitación de los 4gb por archivo que conlleva esos dispositivos, ya que deben estar formateados en fat32.
Para conectarlas, pues si en casa tienes router por cable o wifi, el simp,le hecho de tener pc y consola con posibilidad de navegar ya hace que estén "conectados" entre sí.
Y luego, para pasar películas, etc, pues puedes probar con varios programas. HFS, ps3 media server, nero home, wmp...
Saludos