Un proxy normal es uno al que te conectas explícitamente, y tu cliente le dirige sus peticiones.
Un proxy anónimo es lo mismo, pero sin usuario y contraseña.
Un proxy transparente es uno al que te conectas automáticamente, la misma red separa las peticiones que deben pasar por el proxy de las demás.
A un proxy transparente como el de Telefónica no podrás conectarte por SOCKS5 por tres razones:
1- No sabes manera de acceder a él directamente.
2- Aunque la supieses, estaría vetada.
3- El proxy se utiliza más que como proxy como caché, y en un programa como un IM es imposible usarlo.