Me ha dado por mirar el manual online de la PS3 en su versión inglesa. Es la única actualizada para la versión 2.0 del firmware de la consola.
En el apartado referente al encendido a distancia a través de internet, dice que debe abrirse el puerto 9293 TCP o UDP.
Yo lo he abierto, y el problema que tenía ha desaparecido, ya no me tarda en encender la consola y la PSP ya no pierde la conexión esperando. Ahora se enciende a los pocos segundos de iniciar la PSP
