No estoy seguro de si sera igual con el nokia, pero en teoria necesitas poner un pequeño archivo de texto junto con el archivo .JAR, con informacion sobre el archivo JAR. El archivo de texto tiene extension .JAD y ese es el que descargas con el movil para instalar.
Aun asi no se como sera en tu movil, pero con mi Motorola no puedes instalar cosas java simplemente bajando un .JAR, sino usando un cargador de aplicaciones (aunque eso es con cable y PC).
Por GPRS yo creo que lo que necesitas es bajar el .JAD que especifique los detalles de instalacion del .JAR