Seguramente no tendrás habilitado la opción de ejecutar secuencias de comandos Active X... para hacerlo es muy fácil, te vas al menu de Herramientas del Explorer->Opciones y allí le das a la pestaña de "Seguridad"
Allí te saldrán las zonas que hay definidas, pues vas a la de "Internet", y al botón de abajo que pone "Nivel Personalizado".. una vez hecho esto se te listaran las opciones en otra ventana.. busca lo de los Active X y lo habilitas.. y ya estará..
Ahora es cuando viene la parte de advertencias.. ten cuidado al habilitar esto, sobre todo si te conectas a algun sitio raro, puesto que en realidad es un agujero de seguridad del 15.. un objeto Active X puede hacer muchas cosas.. sobre todo si el navegador le permite el acceso a determinados puntos digamos "sensibles"....
Para navegar por sitios más delicados, mejor lo haces con otro navegador.. hay muchos por ahí que cumplirán bien su función: Opera, firefox.... hoy por hoy son más seguros (mañana.. quien sabe)...
