No es necesario instalar nada del CD, menudo coñazo si fuera así. Si te dice que el cable está desconectado, es problema del cable o de la tarjeta. Antes que ponerse a configurar IPs, máscaras, etc lo primero es comprobar que el cable está conectado y la lucecita de LINK de la tarjeta está encendida.
¿Sabes si tu router soporta el cable cruzado? Lo digo porque lo normal es que el cable sea plano (sin cruzar), salvo los routers más modernos que soportan los dos tipos de cables.