Pues esa es la misma ventana que me sale a mi, pero a mi me pone que si quiero seguir instalando o algo asi, y le puedo dar a que "Si" o a que "No", por eso me parece raro lo tuyo.
¿Tienes instalado el directX 8.1?, lo digo porque a lo mejor no puedes instalar el 9 de golpe.
Salu2.