No tiene por que romperse el "hardware", lo que corre peligro es los datos en el, si queda algo por escribir (recordemos que los S.O. copian por cache) o esta escribiendo en ese momento aunque sea por una milesima de segundo puedes dañar la tabla de particiones o el sector donde esta la lista de archivos y perder TODO lo que en el hubiese, incluso aparecerte sin formato como un HD nuevo.
Un USBpen pues bueno, no vas a perder gran cosa en uno de 2 o 4gb, ahora un HD en USB de 500gb es un caso aparte tu ve cogiendo boletos a ver si te toca el premio y pierdes 500gb de datos que te va a costar una vida recuperarlos y no todos.
A mi se me corrompió un HD con 250gb de datos y me tiré 2 dias para recuperar el 90% de lo importante que en el había, de eso hace años pero ya fue la primera y ultima vez.