Los discos nuevos hay que inicializarlos para poderles dar formato. Es decir, que hasta que no se inicializan no aparecen en "Mi PC". Lo que hay que hacer es ir a la administración de discos (panel de control / herramientas administrativas / administración de equipos / administración de discos) y ahí buscas el disco en cuestión. Te saldrá que no tiene formato, le das con el botón derecho y te dará la opción de inicializar. Le das y al cabo de un par de segundos terminará, le vuelves a dar con el botón derecho y le das a "dar formato" y ya te preguntará la letra de unidad que quieres asignarle y todo ese rollo.
Un saludo y suerte a los dos.
EDIT: Antes de nada aseguraros que en la BIOS os detecta el disco (a Zenthorn imagino que si, ya que te ha salido el mensajito abajo conforme detectaba el nuevo disco). Si tenéis algún problema dentro de la administración de discos, como que no encontrais el disco en cuestión o lo que sea, postead un screenshot para indicaros un poco.
