Podrias probar otro navegador, pero bueno, sera una paginas de esas k es necesario el IE, supongo, ya k te pide ActiveX.
Bueno prueba esto, abres el internet explorer, te vas a Herramientas>Opciones de internet>Seguridad>Nivel personalizado
Te saldra Configuracion de Seguridad, alli hay muchas opciones relacionados con los ActiveX, busca a ver si los tienes deselecionados.
Saludos.