Pues el Kit ADSL que te vende telefónica desde hace tiempo (más de un año) tiene IP dinámica y tienes que establecer una conexión para que rule internet. Si te dice que se quiere conectar mira a ver si es porque tienes configurado algo con las actualizaciones automáticas. Si no, también puede que sea spyware como han comentado arriba, o algún dialer. En un hilo que tienes más arriba en importante (Problemas con windows creo que se titula) vienen varias direcciones para descargar utilidades que escanean y eliminan spyware y troyanos, prueba con alguna por si acaso.
Saludos