La Xbox 360 no lee MKV.
La PS3 si, pero no tal cual, el MKV tiene que cumplir unos requisitos y formato. Y para leer en local, ya que en red 10/100 el ancho de banda no es suficiente y da tirones.
Algunos programas te recodifican el MKV en el Pc a la vez que los ves en la consola, pero para mi no merecen la pena, porque para eso te lo bajas en Divx´s. Estos funcionan tanto en Xbox como Ps3, yo uso el TVersity Media Server, para mi uno de los mejores y estable, pero hay varios.