Bueno, para salir de marchukis, Acteon es el rey del tema (del tema del Vodka con RedBull).
Va, en serio. Si pillas piso por la Alcazaba te diré que es casi pleno centro. Si te asomas por la ventana vas a caer a la Plaza de la Merced, que es el sitio donde toda Málaga hace botellón. Las calles que dan a dicha plaza, es el casco antiguo de la ciudad y está minado de baretos y pubs, y alguna disco suelta. Si te mola más el tema disco que el tema garito, en la Malagueta, que está a 10 minutos como bien te han dicho, tienes varias de ellas, y es por donde la gente se está moviendo últimamente (por ejemplo el Coyote). En plan tranquilo, para empezar suavecito, lugar obligatorio en Málaga el Pimpi, que, también, desde tu ventana podrás acertar a caer. Característico por sus vinitos dulces, que empiezas por uno, y acabas con una pea encima de cuidado.
Para comprar, también es buena zona. Esas calles con garitos se transforman cual Power Ranger en calles con tiendas. Calle Larios, la calle principal de Málaga está a tiro de piedra y ahí tienes de todo en cuanto a ropa y demás. Y si sigues la Alameda arriba, das de lleno con un Corte Inglés y con el Centro Comercial Larios, bastante apañado.
Acostumbrado al metro, andar por Málaga va a ser todo un aburrimiento para tí, porque es una ciudad pequeñita (no tanto, ~600.000 habitantes), está todo muy concentrado, y en un radio de un kilómetro puedes hacer tu vida sin problemas: fiesta, compras, playa, cine, etc.
Bueno, con lo que comentas, poco más te puedo decir, pero pregunta, que te respondemos.