Solucion facil:
1º- secundario encima del escritorio, seleccionas PROPIEDADES:
2º- Vas a la pestaña ESCRITORIO
3º- en esta pestaña seleccionas PERSONALIZAR ESCRITORIO
4º- Luego seleccionas la pestaña WEP y seguramente tendras marcada la opcion bloquear iconos del escritorio, la desmarcas y listo, ya tendras los iconos transparentes.
Si esto no te ha funcionado, prueba esto otro:
Vete a Propiedades de Mi PC, pestaña Avanzadas, y entra en la configuración del Rendimiento. Ahí marca la casilla 'Usar sombras en los nombres de los iconos en el Escritorio'.
Saludos