Si la consola la conectas al router directamente debes usar un cable normal, no cruzado.
Para jugar a las demos debes irte a la tercera pestaña, contando la del bazar, y alli entrar en la primera opcion, no recuerdo si es biblioteca de juegos o algo asi. Alli te aparecen los juegos del bazar que te hayas descargado y las demos. Me imagino que estaras entrando directamente al disco duro y por eso no te deja lanzarlas desde ahi.