Pues no tiene ninguna complicación, yo usaba los emus antes en DVD-R y CD-RW, no tienes más que meter las roms en una carpeta que se llame "roms" y en teoría por defecto el emu viene preparado para que pille las roms desde esa carpeta, si no mira el .ini o .xml del emu para ver de dónde pilla las roms y cambiarlo o ponerlas ahí. Luego grabas el DVD o CD-RW en modo UDF (si es con el Nero activando además el check de UDF compatible con formatos de video y Xbox) y te tienen que arrancar sin problemas.