supongo q te referiras a los videos q ves por internet directamente, en muchos casos estos archivos no se guardan en ningun sitio, q yo sepa, y si se guardan mira en las carpetas:
"C:\Documents and Settings\(tu nombre de usuario)\Configuración local\Archivos temporales de Internet para el Internet explorer
o en C:\Documents and Settings\(tu nombre de usuario)\Configuración local\Datos de programa\Mozilla\Firefox\Profiles\tmevhmir.default\Cache para Firefox, pero creo q con este no puedes hacer nada por q codifica los archivos a su manera.
lo q puedes probar es utilizando un programa especial q cuando vayas a ver un video de estos, este se encargue de descargarlo, en vez de visualizarlo.