Todos los firewall son complicados de configurar, si quieres que sean buenos (realmente no son complicados, solamente pesados, ya que tienes que indicar los puertos que usa cada programa que tengas, e indicar que cierre el resto). Además yo en tu lugar me tomaría la molestia de aprenderlos, ya que así puedes saber en seguida si todo funciona corréctamente o hay programas que conectan sin avisar (que haberlos, haylos, sobre todo si tienes algo de spyware).
El firewall del SP2 no está mal del todo, y es uno de los más sencillos, aunque en eso coincido contigo, a mi no me gusta mucho, pero mejor que lo que había anteriormente sí que es.
Yo personalente uso el Kerio, de siempre ha sido, en mi opinión, potente y no demasiado complicado, además es gratuito (te dan 30 días de prueba a pleno funcionamiento, y luego pierde opciones, pero en mi opinión no son muy importantes, ya que son bloqueadores de cookies y pop-ups, lo único interesante que pierdes es que no puedes ponerlo en un ordenador que uses de gateway, pero si no tienes red local no debería preocuparte).
Otro interesante es el zone-alarm, también muy famoso y bastante bueno, aunque como no lo uso no sé decirte si habrá evolucionado mucho en las últimas versiones.
Eso sí, todos los firewall funcionan de la misma manera, y hasta que configures todos los puertos de todas las aplicaciones, es bastante pesado, jeje, pero ya te digo, también viene bien conocer qué puertos usa cada aplicación.
Espero haberte sido de ayuda.
