Le habras cambiado el nombre pero no la extension.En la carpeta donde tienes el .dat, le das a herramientas--->opciones de carpeta.
Ahi veras una opcion q pone "ocultar las extensiones de los archivos conocidos" o algo asi.Esa casilla la desactivas y ahora en los nombres de los archivos iran las extensiones.Por ejemplo un texto se llamara "texto.txt Pues el loquesea.dat le dejas como loquesea.mpg