¿A qué tipo de conexión te refieres?
¿Conexión a un televisor, a un equipo de audio o a Internet?
Si a lo que te refieres es a una conexión para poder tener internet y jugar online si, hay otro tipo, que es la conexión por cable ethernet.
Conectas un extremo del cable a la parte trasera de la consola, vamos, a la entrada ethernet que tiene, y el otro extremo ya depende de ti.
Lo puedes conectar al módem, router o al ordenador si quieres.
Eso ya eres tú.
Con estos pasos puede que tengas ya la NAT disponible, y si no es así tendrás que cambiar algunas opciones del ordenador, router o módem.
Espero que esto que he escrito te ayude.
Saludos