Bueno con Windows XP no necesitas ningún programa ajeno de proxy, porque el mismo Windows se las apaña solo. Yo lo que hago es ir a las propiedades del acceso a internet, en el menu de conexiones de red (en el panel de control). Ahi vas a la pestaña de Opciones avanzadas y encontrarás las opciones de conexión compartida a internet. Activa la casilla de "Permitir a usuarios de otras redes conectarse a través de la conexión a internet de este equipo" y luego selecciona la red de área local en el desplegable de abajo.
Otra forma de hacerlo es metiendo el cd de Windows XP, que te permite crear la red de area local y compartir la conexión.
Saludos
