Yo toda la vida e sacado del USB los Pen sin utilizar extraer con seguridad y nunca paso nada.
En XP en Mi PC-->Click derecho sobre la unidad-->Propiedades.
Y busca por ahi hay una opcion que dice "Habilitar extraccion rapida" o algo por el estilo, selecionala.
En visa no se si en algun lado existe esta opcion.
Lo cierto es que yo los sigo retirando de pesado.
Saludos.