Creo que tienes un poco de cacao de ideas en la cabeza, así que te respondo por partes

1º Las baterías de litio no explotan si no que arden (esto no es hollywood

), y los únicos casos que se sepan de algo así, ha sido con algún iPhone de los antiguos y con el difunto Note 7 de Samsung (y siempre en aviones

). Además de que si llega a pasar, es igual de peligroso tenerla delante de la cara que en la nuca
2º En la primera remesa de Pico 4 sí hubo algunas unidades con la lente defectuosa, lo que provocaba "banding" al girar la cabeza (las líneas rectas se ondulaban hacia los extremos de la lente). Si la tuya no tiene ese efecto, está OK.
3º Efectivamente las Pico 4 al tener la batería detrás deberían estar más equilibradas que las Quest 3, lo que debería mejorar el confort.
Pero la comodidad de un visor es algo 100% subjetivo y como se adapte a tu cara, pues por ejemplo hay gente a la que Quest Pro le parece lo más cómodo que hay, y otros no pueden usarlo ni 20 minutos. Con esto digo que, hasta que esté en la calle y lo pruebes por tí mismo, no se pueden sacar conclusiones de si serán más cómodos que las Pico 4.
En conclusión, si tu principal uso van a ser juegos StandAlone, yo sí te recomendaría devolverlas y ver que tal salen las Quest 3. Que si no te convence el catálogo u otra cosa, siempre podrás volver a coger otras Pico 4

Salu2