Se pueden hacer con el Macromedia o Adobe Flash:
http://www.adobe.com/products/flash/
Es de pago (y prohibitivo para un usuario corriente), supongo que habrá otros programas gratuítos que permitan hacer algo similar. Pero bueno, como todo software, se puede conseguir facilmente.
Para crear juegos, utiliza el Google para encontrar unos cuantos tutoriales, que los hay a patadas
Empieza con cosas sencillitas (yo me he hecho un juego para mi web de encontrar las parejas, para empezar a aprender) y poco a poco podrás hacer virguerías, pues no es excesivamente complicado programar en Flash.