Unos pasos básicos para securizar tu conexión son:
1. Cifrado WPA2 o, en su defecto, WPA-PSK (no es recomendable usar WEP, muy vulnerable; y por supuesto, NUNCA sin un cifrado).
2. Filtrado MAC.
3. Ocultar el SSID.
4. Desactivar DHCP.
5. Si puedes, usa el canal 14 (pocos dispositivos pueden usarlo, ya que no está autorizado su uso público en el estado español).
Se pueden hacer más cosas, pero estas son básicas.
PD: Por supuesto, cambia la contraseña del router que te viene por defecto.
salu2