Y si haces doble click en ese icono y desmarcas "Mostrar icono Desconectar o retirar en la barra de tareas". Deberia de quitarse.
El porque te sale, pues en mi caso lo hace cuando conecto el infrarrojo, el lector 5-1 de las tarjetas de la camara, un disco duro por usb externo. En casa de un colega por el cablemodem que va por USB.....
Saludos.