Si ya tienes el RJ 45 cruzado, solo es cuestion de que conectes un extremo a la XBOX y el otro a tu PC (la cual debe tener tarjeta de red) si solo tienes modem, pues no vas a poder.
Disculpen si suena obvio o tonta mi respuesta, pero como el amigo no especifica pues por eso lo pongo.
Ya despues que lo conectes, solo prende ambas maquinas y y te conectas mediante un programa FTP y listo.