Me he encontrado con archivos .gz que puedo descomprimir con winrar, pero sin embargo no puedo comprimir. Buscando he leído que se trata de archivos del programa Gzip, para linux. He intentado utilizar una versión para windows bajada de aquí, pero no logro conseguir que funcione (se cierra la ventana de msdos)
Seguramente estarás haciendo doble clic sobre el compresor y por eso te da ese fallo, para comprimir ficheros tienes que arrastrar dentro el fichero a comprimir sobre el compresor y entonces se comprimirá.