Yo que sepa, date de alta con la que creas, y a la otra le comunicas que no seguiras con ellos si puede ser con algo de tiempo para que no te rayen con que lo tenias que avisar con tanto tiempo,etc aunque no lleven razon
Eso si si tienes seguro en vigor con la otra por un tiempo aun, espera a las proximidades de que se te acabe y con la otra compañia firmas que el seguro comience el dia que se te acabe el otro