Pos lo mejor sería que fueses en coche, pero si no tienes. Solo te queda la opción de tren o bus y me parece que te sale más barato el bus.
En termibus, donde está el bar enfrente hay una caseta de información. Ve y pregunta de todos los autobuses que lleven a Madrid y cual saldría más barato. Porque que solo vayan los de Alsa me parece raro.. :S