Los gifs son sólo imágenes, no pueden contener audio. Hay formas de hacer que suene un sonido con cierta acción (al hacer click en un elemento, o poner el ratón encima, etc), con javascript por ejemplo o puedes usar flash, y me imagino que con html5 será sencillo.
De cualquier modo, no te aconsejo para nada meter sonido en una web, suele irritar más de lo que gusta.
