He probado desinstalando el codec pack e instalando uno de Divx, porque un chaval en otro foro decía que era la solución. NO FUNCIONA
El programa de descargas no es, porque ahora mismo lo tengo apagado y sigue sin dejarme copiar u eliminar.
De todas maneras, aunque cierre explorer, se vuelve a abrir y no puedo borrar el archivo.
Gracias a todos por las respuestas.