Efectivamente. Eso va soldado. Tienes que soldar cada uno de los contactos a la placa. Normalmente se hace con un soldador para SMD, de esos que soplan aire caliente para derretir el estaño con flux
Normalmente ese conector ya viene soldado a la placa para poner tú el disco mSata/M.2
Como es que lo has comprado? Venía sin el?