Si está formateado en FAT32, como que no te va a grabar más de 4,5Gb.
Prueba a formatearlo en NTFS, OJO, sólo si no es un disco duro multimedia, ya que entonces no funcionará la reproducción de vídeos.
Si no está formateado en FAT32, podría darse el caso de que sea windows el que esté mal o que sea un fallo del interfaz USB, pruébalo en otro equipo a ver si es así.