Piensa que quizas, no sea el mcafee en si el problema.
Lo mas probable es que los contenidos que pretendes bajar esten en la lista de exclusion de Mcafee a drede por vulnerar derechos de autor y de ahi que no te deje bajarlos. Si algunos avi te deja verlos, puede ser porque al ser españoles no los hayan indexado en la lista de exclusion.
Si estas entrando desde una red publica esto es lo mas normal, sumado a que a poco que entiendan de informatica sabran que si permiten que funcionen jdownloader y demas, con dos ordenadores es suficiente como para saturar la red.
Con proxys te funciona, precisamente proque eluden un poco estos mecanismo de censura. Yo desde Londres, en el imperial college tenia que usar de vez en cuando proxys para acceder a ciertos contenidos de MU sin embargo para otros no.