Al descargar no sale"ejecutar,guardar o cancelar"!!!

Pues eso chicos...que cdo descargo algun archivo de una pagina cualquiera en lugar de salirme la ventana de ejecutar,guardar o cancelar, me sale una que dice "con que programa deseo abrirlo"...
y vamos yo flipo xq no es normal, que está pasando?a que se debe?y como puedo solucionar este problema?

gracias por adelantado chicos/as
Con qué navegador?.

En Firefox: Herramientas>opciones>principal>descargas>preguntar siempre ...
con ie normal...será el 6 creo
Herramientas>opciones de internet>seguridad>internet>nivel personalizado> en la opción descargas activar pedir la intervención automatica del usuario para descargas de archivo
aunque sea el IE te tiene que salir la opcion guardar
y al lado examinar
son 2 botones
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