Vale, lo haremos a lo fácil.
Vete a Mi Pc o a Equipo, con el pendrive enchufado, pulsa el botón derecho del ratón sobre el icono y en el submenu pulsa sobre formatear.
Si tienes información de interés en el pendrive, puedes guardarla antes en una carpeta del disco duro. Sino, formatea el Pendrive, en NTFS o FAT32, marca la casilla de formato rápido y acepta para que comience el formateo.
Cuando acabe de formatear, lo expulsas y lo vuelves a conectar y revisas si te sale otra vez el problema ese del triangulo amarillo...
Si aun así sigues teniendo problemas con el dispositivo es posible que el pendrive no funcione correctamente, o tal vez debas conectarlo a otro USB, si lo tienes conectado en un USB de una torre delantero, prueba a conectarlo en un conector trasero.