Hola,
Seguro que esta mil veces contestado pero es muy facil. Primero, el cable lo tienes conectado solo el video amarillo y audio o por video compuesto con 3 entradas de video ademas del audio?
Segundo, has de hacer el cambio con la consola apagada y despues encenderlo, así debería funcionar. Lo unico que te faltaría es ir a la configuración de la consola y poner la que tu monitor alcance, si es hdready, 720p.
Si es hdfull comprate un cable hdmi para la resolución 1080p